當(dāng)前,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速推進,數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新場景大量涌現(xiàn)。在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下,5G、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新步伐持續(xù)加快,推進了我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。
對于黑色大宗商品來說,隨著新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新場景的入場,產(chǎn)業(yè)也隨之變化了起來。
“鋼來鋼往正在努力讓大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)造實際的價值,引領(lǐng)大宗黑色商品產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新時代。黑色大宗產(chǎn)品期現(xiàn)及衍生品投資市場擁有海量、實時數(shù)據(jù),可得性和豐富度都很高,為大數(shù)據(jù)、人工智能的賦能提供了肥沃的土壤。與此同時,大宗商品期現(xiàn)及衍生品交易極度依賴數(shù)據(jù)驅(qū)動決策的,人工智能在賦能和模式創(chuàng)新方面的價值非常明顯�！变搧礓撏鵆EO、創(chuàng)始人王士宇表示。
人工智能將如何應(yīng)用助推黑色大宗商品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?
首先,相對于傳統(tǒng)分析方式,大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)可以處理更多的信息,對各類結(jié)構(gòu)和非結(jié)構(gòu)性的數(shù)據(jù)都能輕松處理,能夠考慮的信息面更全,信息量更大,可以達到的預(yù)測效果上限更高。從效率上說,人工智能技術(shù)能夠進行模糊數(shù)據(jù)篩選,能夠在很短的時間內(nèi)從大量數(shù)據(jù)中篩選出真正有用的數(shù)據(jù)。
比如在鋼來鋼往的大數(shù)據(jù)中心,涉及了宏觀、金融、產(chǎn)業(yè)等多個維度,覆蓋了不同地區(qū)、不同時間、不同方式的各類型數(shù)據(jù),為鋼來鋼往智能套保的分析功能奠定了基礎(chǔ)。
其次,由于傳統(tǒng)的量化模型大多基于靜態(tài),過于僵化并不具備靈活性,而近年興起的線性加權(quán)量化模型,由于不同因子間存在多重共線性,模型也非常不穩(wěn)定,難以快速適應(yīng)市場風(fēng)格切換,導(dǎo)致模型階段性失效。具備“深度學(xué)習(xí)”能力的人工智能技術(shù)可以自動提煉有效數(shù)據(jù),不斷挖掘全新和獨特的有效因子,優(yōu)化投資組合,以適應(yīng)不同的市場環(huán)境,提高投資策略的準確性及穩(wěn)定性。
另外,大數(shù)據(jù)、人工智能可以在決策中回避人性弱點。對于絕大多數(shù)的普通投資者,市場的波動或多或少會影響人的情緒,進而影響之后的投資決策,使人做出一些錯誤的決定。人工智能則不會受到市場波動的影響,市場的波動只是客觀的數(shù)據(jù),算法會一致地貫徹自己的交易策略。
比如,在鋼來鋼往的智能交易決策系統(tǒng)中,金融數(shù)學(xué)以及人工智能的應(yīng)用,將從傳統(tǒng)的邏輯回歸到深度學(xué)習(xí)的建模。數(shù)十個模型分別對價格走勢、風(fēng)險變化進行預(yù)測,并根據(jù)動態(tài)監(jiān)測,實時調(diào)整預(yù)測模型,從而保證價格預(yù)測的準確性與及時性,減少了受人為情緒影響的可能性。
最后,相對于傳統(tǒng)方法,大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)將助力決策的標準化、模型化、智能化;通過交易風(fēng)險預(yù)測模型,能夠更有針對性、更及時、更有效率地監(jiān)測、識別和處置相關(guān)交易風(fēng)險,有效減少交易風(fēng)險事件的發(fā)生,同時降低了人工投入成本,極大提高了工作效率。
鋼來鋼往應(yīng)用科學(xué)的大宗商品風(fēng)險管理方法,針對不同的參與者,不同的交易場景,分別設(shè)計相應(yīng)的風(fēng)險管理策略,根據(jù)用戶不同的現(xiàn)狀和目標,結(jié)合不同的衍生品,實施不同的操作手段,達到不同的效果,從而真正做到智能化。
未來,鋼來鋼往將繼續(xù)依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù), 以“技術(shù)+金融”雙輪驅(qū)動模式賦能產(chǎn)業(yè)鏈,同時以智能交易決策系統(tǒng)引爆產(chǎn)業(yè)鏈,賦能智慧金融、智能物流,從而切實做到為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)降低成本、提高效率、優(yōu)化資源配置。
